「小京都といわれる金沢は、ほどよくこじんまりとしていて名所巡りがしやすいですね。兼六園や武家屋敷など伝統ある街並みも良いですが、現代アートを取り入れた「金沢21世紀美術館」など見所も多く、新旧両方の楽しみを味わえるのもいいところ。食べ物もおいしいし、和洋問わずにスイーツもおいしいお店が多いですよ。」自称、金沢の観光大使だそうです。
小嶋のレースでの見せ場は、なんといっても豪快な捲り。競輪界一の強靭な太ももの持ち主で、パワーとスピードがある小嶋は、レースの展開を見ながら、最終周回で一気にスピードを上げて、他の選手を抜き去ってゴールを決める。年齢を感じさせないこの走りに期待するファンも多い。
通常、レースで使用しているフレームメーカー。小嶋は、自転車競技を始めた17歳の頃、雑誌を見てビルダーの長澤氏に直接製作を依頼したが、一度は断られた。「一週間後、今度は作ってやるからもう一度、俺のところへ来いと言われたんです。頑固オヤジなんですよ（笑）。でも、長澤さんのおかげで競輪選手になれたし結果も出せるようになったと思います」。あれから23年。今なお「ナガサワ」に乗り続けている。
サングラスは、レースもプライベートもすべてオークリーのもの。バンクは、立地やレース時間により日の差し込み具合がかわるため、サングラスを常に2、3本用意しており、レース条件にあわせて変えているとか。プロアスリートが愛用するだけあり、使い勝手、デザイン性ともに優れているという。
プロのアスリートとしての意識が高い小嶋は、パーソナルトレーナー、スポーツドクター、マッサージなど、プロフェッショナルのスタッフを集め「チーム小嶋」を結成。トレーニング、体調管理などをすべてプロに任せている。スタッフは、金沢以外にもいるため、東京在住のパーソナルトレーナーとは、毎日メールで連絡を取り合い日々の練習メニューを決めている。
自分を進化させレースで勝つために、国際的に活躍するアスリートのトレーニング方法を研究し、最新のトレーニング方法をスタッフと一緒に日々研究している。自分にあったトレーニングが見つかると、さらに自分流にアレンジ。ビッグレースのスケジュールにあわせて、春からまた新たなトレーニングをスタートする。
小嶋は、中部を代表する自力型選手である。自力型選手は、レース展開を考えながら、風圧の影響を受けながらも先頭を走り、その後ろについてくる選手たちのガイド役ともなる。選手たちからの信頼も厚いことから、これを会社の組織になぞらえて「社長」というニックネームがついた。
言わずと知れたサインコレクター。数々のタレント、著名人などのサインを保有している。最近は、『北斗の拳』の作者である原哲夫のサインがコレクションに仲間入り。「エンジェルスの松井秀喜選手と黒木瞳さんのサインがほしいんです。」読売ジャイアンツ時代の松井選手のサインは持っている。
タイトルホルダーの仲間入りをしたのは、2003年の第54回高松宮記念杯競輪。その後、不調で成績が低迷したが、2005年の第14回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメントで2つ目のタイトルを手にした。2007年には、第58回高松宮記念杯競輪と第16回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメントと、２回の特別競輪優勝を果たしている。
「今、かわいいと思う女優は戸田恵里香さん。ドラマを見ていて、気になり始めたんです。」髪の毛が長くてきれいな、かわいらしい女性がタイプだという。「以前は、ほしのあきさんや、ヤッターマンでドロンジョを演じる前の深田恭子さんが好きだったのですが、いろいろ変わるんです（笑）。」どうやらフレッシュさも条件に入っているらしい。
腕時計が好きで、20～30本くらい保有している。そのほとんどが、「オーダー」「限定品」で、フランクミューラー、グッチなどもすべて小嶋オリジナル。「時計にこだわる理由は、毎日時計を見ながらスケジュールを決めているので、いつも目に入るものはお気に入りのものをしていたいから」。
石川県には競輪場がないため、河北郡内灘町にある「石川県立自転車競技場」を練習の拠点にしている。小嶋のほか、坂上樹大（石川・80期）などの競輪選手も練習地として使用している。海が近くのんびりとした場所で、観光スポットも近いため、練習を見ている一般の方々も多いとか。
一見、華やかな生活を送っているように見えるが、かげながら慈善事業や社会・地域貢献活動を行っている。決して表立ったものではないが、子供たちの学校教育、自転車を核にした環境活動、スポーツに特化した病院の建設などがあり、その活動には、自身の経験から得た知識やアイデアを活かしている。
小嶋選手といえば、周りをパッと明るくする豪快な笑顔。離れた場所でも、小嶋選手が談笑しているのはすぐに分かるほど。取材記者に対してもボケとツッコミの両方使いこなし、サービス精神を遺憾なく発揮している。あまりにもネタが多く話が面白いため、いつも取材時間をオーバーしてしまう。
小嶋敬二選手に弱点があるのかという問いに対しての答えは「人情にもろいところ」。勧善懲悪の時代劇が好きなのも、この性格ゆえなのか？また自身の強みについては「決めたことを、やれていることが強みかな。レースに限っていえば、ここぞというときの機動力、瞬発力、決断力があると自分では思っています。」
輪学校時代の成績が1位。卒業後、プロ選手になってから新人選手ナンバーワンを決めるルーキーチャンピオンレースにおいても優勝。輝かしい成績を収めている。ちなみに、競輪学校入学にあたり、高校時代、大学時代の自転車競技の実績が認められ、全試験が免除された。
